第175章 金融战的策略升级（2/2）

老刘还是不太放心：“万一误判呢？系统自己下单，闹出乌龙怎么办？”

“两个保险。”我说，“一是设置熔断机制，单日自动操作不超过总敞口的百分之十五；二是所有指令留痕，事后能追溯、能复盘。而且初期只开放跨式期权和远期合约两种工具，复杂衍生品一律手动处理。”

说完，我看了一圈：“干不干？”

沉默几秒后，周姐点头：“试一把。但得签责任书，明确各环节职责。”

“没问题。”我拿起笔，“今天就开始搭框架，两周内出测试版。”

接下来几天，我几乎泡在技术组。他们一开始畏手畏脚，总觉得AI决策像在赌命。我就蹲在现场，一条条看数据流怎么跑，带着他们调参数。

有一次模拟测试，系统突然拉响一级警报，建议立刻买入二十亿规模的看跌期权。团队吓坏了，以为崩了。

我一看原因，乐了：“你们把‘美联储主席发表讲话’这个事件标签设成最高危等级，可他那次讲的是通胀回落，明明是利好。”

当场叫停，重新定义事件优先级。后来我们加了语义识别模块，区分“鹰派措辞”和“鸽派表态”，哪怕同一个词，在不同语境下权重也不一样。

第三次回测时，系统成功捕捉到三次潜在狙击前兆。其中一次，是在某国际投行发布报告前四十三分钟，通过其官网流量突增和内部邮件泄露关键词，提前预判了攻击节奏。

准确率最终定格在87%。

那天下午，我把三人又叫来作战室。屏幕上的模型运行界面正平稳跳动，绿色信号灯持续亮着。

“下周进试运行。”我说，“先放五百万美金额度，只做日内波段对冲。每天生成操作日志，我和风控组长双签备案。”

老刘叹了口气：“你这是逼我们跟上节奏啊。”

“不是逼。”我笑了笑，“是拖着跑。跑熟了，自然就跟上了。”

会议结束，人都走了。我坐在主位没动，手指轻轻敲着桌面。墙上那块全球金融市场实时监控屏还在闪，东京、伦敦、纽约，一个个交易节点亮着红绿光。

窗外天色渐暗，办公室灯火通明。我的影子映在玻璃上，和那些跳动的数字混在一起，分不清哪是人，哪是代码。

这时候，终端“滴”了一声。

新消息：离岸账户监测到一笔异常资金流转，来源开曼群岛，路径经过三层壳公司，最终指向亚太某对冲基金。

金额不大，八千万港币。

但时机太巧了——正好卡在我们新模型上线前夕。

我盯着那串账号，没动。

手指慢慢停了下来。