第523章 跨品种套利（2/2）

“超算大脑”冰冷的提示音在“记忆宫殿”中回响。

严景行的意识瞬间聚焦。他伸出手，仿佛穿透了时空，直接触摸到了那片混乱的星云。

无数的交易数据流，像奔腾的岩浆，从他指尖涌过。

他“看”到了。

市场上，至少有上百家进行跨品种套利交易的机构，他们的账户在同一时间，爆发出刺眼的红色亏损信号。

他们的策略是做多利差，即买入t合约，卖出tF合约，赌利差会扩大。然而市场的走势却完全相反，利差在以前所未有的速度收窄甚至变为负数。

保证金正在被迅速吞噬。

“这不是市场行为。”严景行的声音在空无一人的宫殿中响起。

他调出了所有国债期货的深度行情数据，包括每一笔挂单、撤单和成交的详细记录。

在t合约的卖盘上，他看到了一个恐怖的景象。一个巨大的、仿佛永远也吃不完的卖单，像一堵冰墙，死死地压在盘口上。无论市场涌现出多少买盘，都会被这堵墙瞬间吞噬。

而在tF合约的买盘上，同样有一堵墙，一堵由巨量买单构筑的，无法逾越的叹息之墙。

有人在用无限的资金，强行扭曲两个合约之间的价差。

这种打法，不计成本，野蛮，粗暴，只有一个目的——绞杀所有进行反向套利的对手盘。

【指令：追踪巨量挂单的席位来源，进行关联性分析。】

“超算大脑”开始飞速运转。数以千计的交易席位被筛选、比对，资金的脉络在复杂的网络中被一点点地勾勒出来。

几秒钟后，一张巨大的蛛网呈现在严景行面前。

那些看似分散在不同券商、不同席位的巨量挂单，在资金的源头，都指向了同一个名字——瀚海集团旗下的数个自营盘和关联信托计划。

赵家。

他们发动了自杀式的攻击。

他们不惜血本地砸盘t合约，拉升tF合约，制造出这场人为的“利差危机”，目的就是为了引爆那些进行常规套利交易的机构的保证金危机。

一旦这些机构的保证金不足，就会被强制平仓。他们持有的t合约多单会被系统强行卖出，进一步打压t合约的价格；他们持有的tF合约空单会被强行买入，进一步推高tF合约的价格。

这将形成一个死亡螺旋。

赵家，则早已在市场的另一端，布下了天罗地网，他们持有着海量的、与市场方向完全一致的头寸。

他们在等待着，等待那些机构被强制平仓时，喷涌而出的廉价筹码。

他们在“收割”。

“收割者计划……”严景行看着眼前的蛛网，轻声念出了这个名字。

他能感觉到赵林城那股隔着屏幕都能透出来的，不惜一切代价也要扳回一局的疯狂。

就在这时，一个数据节点引起了严景行的注意。

那是一家名为“华晟资本”的中型量化基金。他们的持仓，完美地落入了赵家设计的陷阱里。此刻，他们的账户，距离强制平仓的警戒线，只剩下不到十个基点的距离。

按照目前利差扩大的速度，最多十分钟，这家基金就将灰飞烟灭。

而这家基金的创始人，严景行在“记忆宫殿”的资料库里，找到了他的名字——李文博。一个曾经和他同校，低他两届的学弟。一个对技术和模型有着近乎狂热信仰的金融工程师。

严景行看着屏幕上，华晟资本那条已经近乎垂直下降的净值曲线，眼神里没有任何波动。

他拨通了周明的电话。

电话那头的周明，声音里还带着一丝兴奋：“老板，瀚海银行那边，听说已经有储户开始去网点挤兑了！我们这一招，简直是釜底抽薪啊！”

“周明，”严景行的声音平静得像一潭深水，“华晟资本，你听说过吗？”

“华晟？好像有点印象，做量化套利的，风格很稳健。怎么了老板？”周明有些疑惑。

严景行没有回答他，而是下达了一个让周明完全摸不着头脑的指令。

“立刻联系上他们的老板李文博，告诉他，我有一个可以救他命的交易。但是，我需要他用一样东西来换。”

“什么东西？”周明下意识地问道。

严景行看着屏幕上那堵由赵家资金构筑的，密不透风的冰墙，缓缓说道：

“他所有套利模型的……源代码。”