第507章 质押式回购（2/2）

他脱下西装，换上舒适的便服，整个人又从那个运筹帷幄的金融家，变回了蛰伏在阴影中的猎手。

电脑屏幕上，金融市场的行情图一片狼藉。PVC的跌停，像一块巨石，在平静的湖面砸出了滔天巨浪，恐慌情绪蔓延到了整个商品期货板块。

然而，严景行的目光并没有在这些红色的瀑布上停留太久。他的“超算大脑”正在后台进行着全市场扫描，捕捉着那些因恐慌而被掩盖的，更深层次的异动。

很快，他的注意力被银行间市场那一串串枯燥的利率数字吸引了。

银行间质押式回购利率，特别是隔夜和七天期的利率，出现了非正常的飙升。

这不寻常。通常只有在季末、年末，或者央行有收紧流动性的明确信号时，银行间市场的“钱”才会变得这么贵。

“指令：扫描所有质押式回购交易记录，筛选出违约及延迟交收的交易主体。启动关联账户穿透分析。”

数据流在严景行的脑海中飞速闪过。几秒钟后，一张触目惊心的网络图谱被构建了出来。

他发现，从今天下午开始，有十几家信托公司和小型券商，在银行间市场上出现了大规模的质押式回购违约。他们到期未能赎回之前质押出去的债券，导致对手方银行被迫宣布其违约。

而这些违约的机构，无一例外，都在严景行之前提交给郑毅的那份“银行白手套”名单上。

赵家的外围资金链，在监管的雷霆行动和市场的恐慌性下跌双重打击下，终于断了。

但这并不是让严景行感到警惕的原因。真正让他皱眉的，是这些违约事件的连锁反应。

这些被违约的银行，为了弥补损失和补充流动性，开始在市场上疯狂抛售那些违约方质押的债券。然而，由于市场恐慌，债券价格暴跌，根本卖不出好价钱，导致银行自身也出现了巨大的亏损和资金缺口。

一场由赵家“白手套”引爆的，小范围的信用危机，正在银行间市场悄然上演。

这看起来像是赵家被斩断手脚后，无力回天，只能任由其腐烂。

但严景行的直觉告诉他，事情没那么简单。赵家这头百足之虫，就算要死，也绝不会死得这么安静。

“指令：调取所有A股上市银行、券商的融券卖出数据。重点监控与本次违约事件相关联的对手方银行。交叉比对空头账户与瀚海实业的资金关联性。”

当新的数据层叠加在模型上时，严景行终于看清了赵家真正的图谋。

他“看”到，就在那十几家“白手套”公司违约的同时，另一批更加隐蔽的，由海外对冲基金伪装的账户，正在疯狂地融券做空那些“倒霉”的对手方银行！

严景行瞬间明白了。

这不是一次被动的、失控的违-约。

这是一场精心策划的，“自杀式”攻击！

赵家在主动引爆自己外围的这些“脏钱”炸弹，用它们的尸体，去污染和攻击那些与他们有业务往来的，相对健康的金融机构。他们制造出这些机构出现巨大亏损和坏账的假象，从而引发市场对这些机构的恐慌，打压它们的股价。

然后，他们再用另一笔藏在暗处的资金，通过做空这些机构的股票，来收割这份由他们亲手制造的恐慌。

这是一种绝望而恶毒的炼金术。他们把自己的毒血，当成武器，泼向周围的人，然后从别人溃烂的伤口里，榨取新的养分。

“牺牲卒子，攻击对方的士，再用炮隔山打牛……”严景行轻声自语，眼中寒光闪烁，“想用一场小型的流动性危机，来为自己输血？”

他的“超算大脑”飞速推演，很快便锁定了赵家下一个，也是最大的攻击目标——东海证券。

这家中等规模的券商，是这次违约事件中最大的“受害者”，承接了超过三十亿的违约盘。它的股价，在尾盘已经出现了恐慌性跳水。明天开盘，必然会面临空头的血腥绞杀。

赵家，想吃了它。

严景行看着自己“普罗米修斯资本”账户里，那笔因为国债期货市场战斗而愈发充裕的资金，脸上露出了一丝冷峭的笑意。

他拿起手机，拨了一个加密电话，电话那头，是他早已收编的，那个曾经的顶尖量化团队的负责人。

“准备好所有的资金。”严景行的声音平静而清晰，“明天开盘，给我把东海证券的股价，拉到涨停。”

电话那头的人愣了一下：“老板，东海证券出大利空了，现在所有人都等着做空它……”

“我知道。”严景行打断他，“赵家想制造一场干旱，然后高价卖水。那我们就给他们下一场暴雨，把他们连人带水井，一起淹了。”